АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ (ОБЪЁМНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА)

Анализ ликвидности (или объёмный анализ рынка) — это метод прогнозирования рыночной (биржевой) цены на финансовый актив, основанный на изучении информации об объёмах торгов и выявлении цен, по которым было зарегистрировано количество сделок значительно выше среднего.

Объёмный анализ рынка предлагает структурировать информацию о торгах в кластеры, в которых будет указан объём совершённых сделок по каждой цене за рассматриваемый промежуток времени (таймфрейм). Это позволяет оценить ситуацию о торгах в моменте и идентифицировать крупные сделки по инициатору сделки. Оценивается сам факт совершения крупных сделок в моменте, то есть сделка может быть совершена своевременно и отпадает необходимость принятия на себя повышенного риска, так как размер риска оценивается по конкретной цене. Эффективность данной структуризации проверяется правильным подбором объёмных лимитов для любого финансового актива. Например, акций, так как количество акций, обращаемых на бирже строго фиксировано и соответственно, совершение крупных сделок неминуемо приводит к дисбалансу спроса и предложения, то есть изменению рыночной котировки. Структурированная информация о торгах размещается на платформах объёмного анализа рынка, например VolFix и др.