Для того, чтобы ускорить свой путь к финансированию, мы предлагаем пройти коучинг у наших партнёров. Обучение проходит как лично, так и в группах.

25 февраля бесплатный вебинар
2 марта начало курса

Скрытые объёмы (hidden trades)

Скрытые лимитные ордера (hidden trades) позволяют участникам рынка вводить

заявки не показывая ни цену, ни объем другим участникам торгов и могут сводиться

как с видимыми заявками так и с другими скрытыми ордерами.

Опишем примеры подробно, в объемной аналитической платформе  VolFix реализован механизм отображения на графике так называемых скрытых сделок, объём которых значительно превышает обычный в десятки и сотни раз, и совершаемых через деривативы. То есть не через DoM («стакан»). Их называют скрытыми, так как они не попадают в поток ордеров и, соответственно, на стандартные объемные графики. Между тем, их влияние на направленное движение инструмента является в большинстве случаев ключевым, ведь другими словами,  это сделки самых крупных и профессиональных участников рынка.⠀

Значимость таких объемов очевидна. Если, например, взглянуть на объём по нефти марки В, 6 ноября 2019(Брент, торгуемый на лондонской бирже ICE) объём составил 3200 контрактов, в то время, как ликвидность на любом уровне в DoM составляет не более 50-60 лимитных ордеров. (рис.1)

Рис. 1

Данный вид ордера не участвует в расчете лучшей цены спроса и предложения и средней цены. Ввести подобный ордер можно только в том случае, если его размер превышает или равен установленному порогу заявки для данного инструмента (акции фьючерса облигации варрана опциона) Например, на Лондонской бирже по акциям попадающим под положение MiFID данный порог определяется -Large in Scale в соответствии с 20 статьей MiFID для акций не попадающих под данное положение биржа будет применять LiS на основании ADT данной бумаги. Агрессивные скрытые ордера будут исполняться, так же как и видимые заявки, только при условии наличия на другой стороне рынка достаточной ликвидности. Для исполнения подобных заявок брокеры в своих платформах предоставляют специальный сервис, вот как он выглядит у IB. (рис.2)

Рис. 2

Пример:  Вы хотите купить 5000 акций XYZ, но не хотите, чтобы ваш ордер повлиял или был замечен другими трейдерами на рынке. Отображение скрытого поля в Диспетчере компоновок и проверка скрытого атрибута в строке заказа. Ваш заказ представлен, но доказательства заказа скрыты от рынка.

Для следования за сделками и прохождения
отбора, используется торговая платформа

VolFix.Net

Попробуйте все возможности VolFix.Net бесплатно 14 дней